Put IVは下落。 分析の詳しい見方はこちら カーブ変化 OTMのIVをDel…
2018/11 第3週 日経IV分析
2018/11 第3週 米金利分析
米株の戻しが鈍いこともあり、金利は再度低下。 1.イールドカーブ 縦軸に利回り…
2018/11 第2週 日経IV分析
一応終息したかに見えるが…。 分析の詳しい見方はこちら カーブ変化 OTMのIV…
2018/11 第2週 米金利分析
米株の波乱が一旦収束？FOMCも通過。しれっと二週間分。 1.イール…
ダイナミックヘッジのヘッジ調整間隔について
どうも。最近は「理屈は分かっているが、実際に数値で見るとどうなのか」というところ…
スマイル調整済みデルタのすすめ
最初、「まだ非スマイル調整済みデルタで消耗してるの？」という題名にしようとしたの…
2018/10 第4週 日経IV分析
結局今週もリスクオフ。 分析の詳しい見方はこちら 日付 5P 15P 25P A…
2018/10 第4週 米金利分析
米株が相変わらず荒れ模様の一週間に。 1.イールドカーブ 縦軸に…
2018/10 第3週 日経IV分析
ATMの水準は先週末から僅かに低下。 日付 5P 15P 25P ATM 25C…
2018/10 第3週 米金利分析
金利は比較的落ち着いている印象だが。 1.イールドカーブ 縦軸に…