デリバティブ偏愛家の日記

無料で手に入るマーケットデータまとめ

はじめに

アルゴでトレードしようとすると、まず一番最初に問題となるのは、「そもそも分析に使うデータはどこから手に入れるか?」ということが多い。裁量で取引する場合はチャートさえ見れれば問題無いが、アルゴの場合は、チャートが見れてもデータが無いとスタート地点にすら立てないので、困ったことになる。

大半のマーケットデータは金さえ払えば手に入るが、そこから利益の出るアルゴが作れるかどうかは別問題であるため、出来れば遅延で良いから、無料で過去データを入手し、バックテストをして利益が出ることが分かってから有料データの購読、となるのは筆者だけでなく皆さん一緒では。

ここでは筆者が見つけた無料で手に入るマーケットデータをまとめてみた。実はマーケットデータは本来誰かしらがその権利を持っており、”無料”という時点で既に若干権利関係が危うい可能性が高いので、あくまで自己責任で使用していただきたい。また、一応随時更新予定でもある。

※最終更新;2018/11/12

全般

Quandl

www.quandl.com

  • 対象資産:世界各国の株価指数、先物、個別株、金利、商品関連等
  • データ種類:日足メイン(有料ではイントラデイも一部あり)

データソースにYahooファイナンスからFRB、CME、日本の財務省まで含むことで圧倒的なデータの種類の多さを誇る上に、各種APIを介してデータの取得が可能という驚くべきサイト。逆に取れるものが多過ぎて探すのに困る。ただ、基本的に日足ばかりなのと、ものに寄ってはデータの提供開始日以降のデータしか取れないので、案外データが短いこともあるので注意。

【2018/2/26修正】実はかなり昔にYahooファイナンスからのデータ提供は終了し、「Wiki 」という名称で無料DBを同じくQuandlで公開中。

Investing.com

jp.investing.com

  • 対象資産:世界各国の株価指数、先物、個別株、金利、商品関連、仮想通貨等
  • データ種類:日足

データの種類が多く、Quandlよりも探し易い。 若干怪しいサイトか…?と思っていたが、登録してもたまにFX業者の口座開設案内メールが来る程度なので、大きな問題は無い。たまにCFDベースのデータもあるので要注意。

Stooq

https://stooq.com/

  • 対象資産:世界各国の株価指数、先物、個別株、金利、商品関連等
  • データ種類:日足

ポーランド?のサイトなので、たまに英語ですらない単語が並んでいたりするが、データを一括で簡単に取って来れるので重宝する。しかも登録が不要なので、そういった事を避けたい方には適している。

histData

HistData.com | Download Free Forex Data

  • 対象資産:FX、株価指数、原油、金、銀等
  • データ種類:イントラデイ(1分足)

MT4経由で取得できるデータを2010年くらいからzipで提供しているサイト。筆者が知っている限りではイントラデイデータ界(どこだよ)では最強か。とは言え、MT4でダウンロードできるデータに限られる(つまり株価指数先物、と言っても正確にはCFD?)上に、直近データはそもそもMT4から直接落とした方が早い、ということで、このサイトでも提供もされていない。【2017/9/19修正】前週末までのデータが入っている直近月のファイルも落とせる。一応URL直打ちでファイルダウンロードが可能。

日本株

k-db(残念ながらサービス終了)

株価データサイト k-db.com

  • 対象資産:指数、先物、個別株
  • データ種類:日足、イントラデイ

かなり前からお世話になっているサイトである。URL直打ちで一発で指定した銘柄のcsvがダウンロードできるような仕様となっており、日々のバッチ処理でデータをダウンロードするのも容易。

【2018/2/26修正】2017年末でサービスを終了してしまいました…

225Labo

https://225labo.com/

  • 対象資産:株価指数先物
  • データ種類:日足、イントラデイ

会員登録すれば2001年以降の先物データのダウンロードが可能。登録してもちょこちょこメールが来るだけなので、メリットの方が大きいかと。日足も取引所既定の日足や、日中だけのデータでの日足、終日日足等、細かい種類で提供されているので便利。

Wall Street Journal

http://quotes.wsj.com/index/JP/XTKS/NIK/historical-prices

  • 対象資産:指数他(日本株以外にも大量にある)
  • データ種類:日足

本格的な”マーケットデータ”と言えばBloombergかReutersという印象だが、WSJも侮れない。と言うか個人がサイトからデータを簡単にダウンロードできるのは現時点でこの3社の中ではWSJのみ。日足しか無いのが残念だが、長期で遡れる。

日本取引所

オプション理論価格等情報 | 日本取引所グループ

  • 対象資産:先物、オプション他
  • データ種類:日足

オプションに関しては無料で手に入る過去データはこれくらいしか無い模様。”過去”と言ってもせいぜい2ヶ月程度しか遡れないので大して期待してはいけない。

為替

マネースクウェアジャパン

www.m2j.co.jp

  • 対象資産:為替
  • データ種類:日足

手軽に主要通貨ペアの日足を取るなら、ここが一番手っ取り早い。期間も2007年からと長く、データ更新も早いので、ざっくり調べたい場合に重宝する。

金利

日本国財務省

www.mof.go.jp

  • 対象資産:日本国債
  • データ種類:日足

JGBのデータなんて見る人いるのかって?そんな悲しいこと言わないで下さい。ちなみにQuandlでも同じ情報を取得できるが、更新タイミングがこちらの方が早い。

チャートだけ見るなら以下の方が早い。

www.bb.jbts.co.jp

米国財務省

Daily Treasury Yield Curve Rates

  • 対象資産:米国債
  • データ種類:日足

米金利の長期データが取得可能。更新も早い。

ボラティリティ

CBOE

www.cboe.com

  • 対象資産:VIXと関連指数
  • データ種類:日足

日経

indexes.nikkei.co.jp

  • 対象資産:日経VI、日経平均
  • データ種類:日足

4 thoughts on “無料で手に入るマーケットデータまとめ

  1. クオンツ見習い

    こんにちは。
    紹介されている日足のデータですが、サイト毎にタイムゾーンが異なると思います。
    そうすると、複数サイトから得たデータを使って市場間分析を行うのは問題だと思うのですが、偏愛家は解析の際にどのように対処していますか?

    1. plnjpy Post author

      クオンツ見習い様

      はじめまして。コメントありがとうございます!
      日系と欧州系、米系等でそれぞれ引ける時間が異なる、というお話で認識間違いないでしょうか?

      おっしゃる通り、場合によっては問題となり、どうしても必然的に「可能な分析と不可能な分析」に分かれてしまいます。基本的に米系、為替はニューヨーククローズ(東京時間7時、夏時間で6時)で区切られているので問題無いと思います。ただ、ここで紹介している中では特に日経オプションと円金利は東京クローズでして、相場の概況や中長期の動向を見るには大きな問題は無いので、弊ブログでもオプション分析等では日経VI指数とVIX指数を並べて表示したりしていますが、これを使ってモデルを組んだり、短期のトレードのアイデアにしたり、といったことは避けています。

      例えば、日経オプションとS&P500オプションの比較をどうしてもやろうと思った場合には、一応NY引けのタイミングでの日経オプションのクオートを集めてIVを計算したり、というのは可能ではありますが、その時間帯では流動性が低いのでクオートの信頼性も低く、果たして引け時刻を合わせたところで比較して大丈夫なのか?という問題は結局残ってしまいます。円金利に関しても、こちらも10年先物の夜間引け値から計算することも可能ですが(ただし10年のみ)、そもそも先物と現物の間の乖離も存在するので、そこは夜間も一定と仮定して…というように、対処法はケースバイケースですが最終的に精度は大して高くならないかな、という印象があります。ですので、多少の諦めは必要かと、という悲しいオチとなります。

      ほとんど回答らしい回答になっていない気がしますが…いかがでしょうか?

  2. クオンツ見習い

    >>日系と欧州系、米系等でそれぞれ引ける時間が異なる、というお話で認識間違いないでしょうか?
    その通りです。これのせいで幻のアルファを何回も見つけてしまうので疑問に思いました^^;

    >>これを使ってモデルを組んだり、短期のトレードのアイデアにしたり、といったことは避けています。
    やはり、細かいモデルを組みたかったらブローカーから細かいデータを引っ張ってくるしかなさそうですね。

    >>ほとんど回答らしい回答になっていない気がしますが…いかがでしょうか?
    十分です、ありがとうございました!

    1. plnjpy Post author

      クオンツ見習い様

      やはり日足だと色々不自由がありますよね…他にも経済指標データも細かく使おうとすると発表時刻まで見ないといけないので、結局はイントラデイのデータが一番使い勝手が良いかなと思います。

      ご質問ありがとうございました。

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