デリバティブ偏愛家の日記

2018/8 第5週 日経IV分析

すみませんが、こちらも時間が無いのでコメントは省略します。

日付 5P 15P 25P ATM 25C 15C 5C
2018/8/31 18.6% 15.1% 13.7% 12.3% 11.9% 11.9% 12.3%
2018/8/23 20.2% 15.3% 14.0% 12.2% 11.7% 11.6% 11.8%
2018/8/16 26.6% 20.3% 17.9% 14.6% 13.1% 13.0% 13.1%
2018/8/9 14.3% 12.0% 10.9% 10.5% 11.2% 11.4% 11.4%
2018/8/2 25.0% 17.9% 15.3% 13.1% 12.5% 12.4% 12.8%

 

カーブ変化

OTMのIVをDelta毎に集計。5PはDeltaが5%となるPut、25CはDeltaが25%となるCall。つまり右に行く程高いストライクとなる。

 

IV推移

IVと先物価格(中期)

左軸に残存固定、期近のIVと、先物の30日間ヒストリカルボラティリティ(HV)、右軸は先物終値。

 

IVと先物価格(長期)

左軸に期近のIVと、先物の30日、100日間HV、右軸は先物終値。

 

ボラ差分と先物価格(中期)

左軸、「期間SP」は期先IV-期近IV、「HV IV SP」は先物30日間HV-期近IV、右軸は先物終値。

 

期近IVとボラ差分(長期)

30日間HV-期近IV、期近IV。

 

リスクリバーサルと先物価格(中期)

リスクリバーサル(RR)とはCall、Putの同水準DeltaのIV差分(Call-Put)。左軸は25DeltaのRR(残存固定)、右軸は先物価格。 

 

リスクリバーサルと先物価格(長期)

リスクリバーサル(RR)とはCall、Putの同水準DeltaのIV差分(Call-Put)。左軸は25DeltaのRR(残存固定)、右軸は先物価格。

 

他のボラ指数との比較

水色:VIX、緑色:日経VI、橙色:EUR VSTOXX

 

総括

(略)

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