デリバティブ偏愛家の日記

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筆者の紹介

デリバ亡者と申します。その名の通り(?)、デリバティブを偏愛する亡者で、CMEやSGXの先物やオプションを中心に取引しています。

好きな戦略は圧倒的に自作したモデルを使ったロング・ショートで、オプションだとGammaをロングしたりショートしたり、稀にバーティカルでディレクション狙いの取引をしますが、大抵負けます()

 

略歴

大学時代に個別株のシステムトレードに興味を持って、本業の法学は放ったらかしで、ひたすらExcelとVBAでシミュレーションに没頭。システムトレードに完全に魅了される。が、しっかり留年する。

新卒でFX業者に入社し、主に為替のオプションを担当。オプションに完全に魅了される。

銀行に転職。運用部門で債券ポートフォリオ運用のサポートをしつつ、金利・為替関連デリバティブの業務を担当。金利デリバティブに完全に魅了される。

独立して専業に。

 

VBAとPython、最低限のSQLが使えるので、それらを使って分析したり、モデルを作ってシミュレーションしたりしています。逆に苦手なのは個別株のファンダメンタル分析で、「このマザーズ銘柄がオススメ!」というような話は一切出来ません。「社長の人柄」みたいな定性的な分析も全般に苦手ですね…

 

カテゴリーの紹介

  • アルゴリズムトレード:データの取得から戦略を考える過程、シミュレーション、実装等に関連する内容です。
  • オプション分析:日経平均オプションのIVやHVの推移を週次で分析しています。一応毎週土曜更新予定。
  • プログラミング:PythonやVBA関連の小ネタや個人的な備忘録です。
  • 取引アイデア:アルゴ、裁量関係無く、アイデアの検証を行っています。利益は一切保証していません(断言)
  • 小話:そのまんまです。雑談です。
  • 市場の分析:日経オプションと米金利以外の分析は適宜こちらに。不定期ですが。
  • 相場概況:現在は投稿していませんが、昔は毎日書いていました。
  • 米国金利分析:米国債の金利を週次で分析しています。これも一応毎週土曜更新予定。
  • 金融全般:他のどれにも属さない記事です。なら”未分類”だろっていうご指摘はあるかと思いますが。
  • 金融工学:文系出身者が足掻いているコーナーです。
  • 銀行の運用部門のお仕事:外にいるとイマイチよく分からない世界だったので、備忘録も兼ねて書いています。が、既に色々と忘れ始めています(おい)